Грэнджер К. У. Дж.

Тестирование коинтеграции сочетает в себе задачи тестирования единичных корней и тесты с параметрами, неидентифицируемыми при нулевой гипотезе, предложены и проанализированы семь тестовых статистик. Векторная авторегрессия в разностях несовместима с этими представлениями, в ряде примеров было обнару