Скачать бесплатно книгу 'Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование' писателя Грэнджер К. У. Дж.
Скачать книгу: 'Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование' в формате TXT
Скачать книгу...
Скачать книгу: 'Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование' в формате FB2
Скачать книгу...
Скачать электронную книгу: 'Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование' в формате EPUB
Скачать книгу...
Скачать электронную книгу: 'Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование' в формате IOS EPUB
Скачать книгу...
Скачать книгу: 'Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование' в формате PDF
Скачать книгу...
Грэнджер К. У. Дж.: Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование
Писатель: Грэнджер К. У. Дж.С помощью: Энгл Р. Ф.
Тематика книги: Математика, Экономика, Зарубежная образовательная литература, Зарубежная деловая литература
Книга из серии: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Возрастное ограничение: 12+
Правообладатель: Синергия
Общее кол-во страниц: 29
(обзор)
Тестирование коинтеграции сочетает в себе задачи тестирования единичных корней и тесты с параметрами, неидентифицируемыми при нулевой гипотезе, предложены и проанализированы семь тестовых статистик. Векторная авторегрессия в разностях несовместима с этими представлениями, в ряде примеров было обнаружено, что потребление и доход, краткосрочные и долгосрочные процентные ставки являются коинтегрированными, заработные платы и цены не коинтегрированы, номинальный ВНП коинтегрирован с М2, но не с М1, М3 или с совокупными ликвидными активами.
В статье предложена простая, но асимптотически эффективная двухшаговая оценка, в статье доказана теорема о представлении, основанная на статье (Granger, 1983), в которой связываются понятия скользящего среднего, авторегрессии и коррекции ошибок для коинтегрированных систем. В работе исследуется взаимосвязь между моделями коинтеграции и коррекции ошибок, изначально предложенная в (Granger, 1981), предлагаются новые методы оценивания и тестирования, рассматриваются эмпирические примеры, мощность предложенных тестов проанализирована с использованием полученных критических значений, и одна процедура тестирования рекомендуется для применения.
